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巴塞尔协议，经济资本与商业银行资本管理

巴塞尔协议，经济资本与商业银行资本管理

课程编号：25255

课程价格：￥0/天

课程时长：2 天

课程人气：545

行业类别：行业通用     

专业类别：财务管理 

授课讲师：贾宏波

  • 课程说明
  • 讲师介绍
  • 选择同类课
【培训对象】


【培训收益】


第一章巴塞尔协议与全球银行监管

1-巴塞尔资本协议的演进主线
2-巴塞尔协议的出台背景
3-巴塞尔协议I, II, III的主要特点及其主要内容
4-巴塞尔协议对商业银行进行资本监管的本质
5-巴塞尔Ⅲ新资本协议（巴塞尔IV）
主要修改及其重要影响
信用风险的计量与调整要点
操作风险的计量与调整要点
市场风险的计量与调整要点
6-总损失吸收能力(TLAC)
什么是TLAC
TLAC的主要构成与计量要求
TLAC的监管要求
其他要点
7-巴塞尔协议与全面风险管理
商业银行日常经营所面临的主要风险
当前中国商业银行的风险管理现状
风险管理的基本流程与方法
全面风险管理架构
理解三道防线与内部审计
分享：某跨国银行的三道防线
进一步理解风险偏好及其作用
分享：某跨国银行的风险偏好与风险文化
8-系统重要性金融机构管理
全球系统重要性银行
定义
评定方法
中国系统重要性银行
定义
评定方法与框架
监管演进的主线
全球系统重要性保险机构
9-其他分享

第二章进一步理解经济资本

1-什么是经济资本，监管资本与账面资本
2-经济资本如何计量
3-分享：某跨国银行的经济资本计量方式
4-经济资本的主要用途：要点
5-如何将经济资本应用于商业银行的日常经营
6-分享：某跨国银行的经济资本应用实践
7-其他分享：
简单的计量学知识
RAROC的计算
SVA/VA的计算
ROTE的计算
其他

第三章中国商业银行的资本管理

1-中国监管机构对商业银行监管的发展主线
2-中国监管机构对资本充足率的监管要求
各项资本构成及其理解要点
资本充足率要求
3-中国商业银行当前主要的资本补充方式及各类商业银行操作实践
IPO
定增
次级债
二级资本债
优先股
永续债
其他
小结：提升资本充足率的一般方法
4-商业银行资本规划要求
5-商业银行杠杆率要求
6-商业银行压力测试
压力测试的一般要求
如何进行压力测试
分享：跨国银行的压力测试实践

第四章商业银行资本与三大风险资产计量

1-理解信用风险，评级与违约概率
2-什么是风险的迁移及其对资本管理的要求
3-信用风险资本度量：
权重法与内部评级法
中国大型银行的计量实践
中国股份制银行的计量实践
中国城商行与农商行的计量实践
4-操作风险资本度量：
中国大型银行的计量实践
中国股份制银行的计量实践
中国城商行与农商行的计量实践
5-市场风险的定义，涵盖与进一步理解
6-市场风险的识别：主要影响因素
7-市场风险的管理流程框架
8-理解交易账户和银行账户
9-银行账户利率风险进一步理解
10-进一步理解：市场风险与交易对手信用风险
监管要求
计量方法

第五章商业银行提升风险管理的路径：基于实践的思考与分享

1-风险管理部门的架构调整
2-如何做到前瞻式的风险管理与资本管理
3-重新理解三道防线
4-结语：
商业银行风险管理的运行和发展轨迹
金融科技对风险管理的影响 

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